На некоторых устройствах можно использовать встроенные VPN-клиенты без скачивания сторонних программ.
iOS поддерживает IKEv2, L2TP, IPSec встроенно. Однако эти протоколы часто блокируются ТСПУ. Для России нужен клиент Reality.
Android поддерживает IKEv2/IPSec встроенно. Та же проблема — ТСПУ блокирует стандартные протоколы.
Встроенные VPN в iOS и Android не работают с протоколом Reality. Для надёжного обхода ТСПУ в России нужно установить Happ (iOS/Android) — занимает меньше минуты, настраивается по ссылке.